Tư Mã Quang được sự giáo dục nghiêm khắc từ nhỏ của cha và anh. Ông theo học Bàng Tịch - bạn của Tư Mã Trì. Sau này Tư Mã Quang cho rằng nếu không có sự dạy dỗ của Bàng Tịch thì ông không có được những thành đạt trong đời[1].

Ông đỗ đầu kỳ thi tiến sĩ khi mới hai mươi tuổi, nhưng khi mới làm quan thì cha và mẹ ông nối nhau qua đời, vì vậy ông phải về chịu tang trong 5 năm.

Sau đó, Tư Mã Quang được Bàng Tịch ra sức tiến cử và truyền đạt tư tưởng tiến thủ trên quan trường. Ông có cơ hội đọc sách làm sử. Ít lâu sau Bàng Tịch mất, ông thờ vợ Bàng Tịch như mẹ mình và coi các con Bàng Tịch như anh em trong nhà[2].